说下公募基金的情况,一般用的恒生O32系统,它家的自动交易可以实现twap和vp(跟量)策略,但是一般是主动成交,吃挂单,然后经验估计是比手工挂单少10个bp左右,不同股票不同,低价股和流动性差的股票要高些,系统有个成交均价(市场)和有效成交均价,这个差额应该可以估计你说的冲击成本。恒生的系统还有UBS合作的算法交易,我没用过,但是他们应该会有冲击成本的考量。so,找恒生O32和UBS的相关技术文档,或者打他们客服。
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